Логунов В.Н.

ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИНВЕСТИЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Регулирующую роль инвестиций в формировании экономической динамики трудно переоценить, но их неравномерность в товароматериальные запасы, основной капитал отраслей народного хозяйства  и др. такова , что требует специального анализа факторов инвестиций. Одним из таких факторов неравномерности инвестиций является состав (доля) основных фондов промышленности в регионах России, влияние которого рассмотрим на основе применения методов теории информации.

Между долей основных фондов в промышленности и долей инвестиций в основной капитал этой отрасли существует связь, которую можно определить в терминах поведенческих отношений, поддерживаемых посредством передачи вещества (производство продукта) и информации. Действительно, состав основных фондов промышленности в регионах является набором сигналов, восприятие которых принимает форму инвестиций в основной капитал промышленности. Однако этот процесс искажен помехами в виде влияния набора других объективных и субъективны факторов.

Действующее состояние основных фондов является необходимым, но не является достаточным условием правильного, то есть неискаженного восприятия передаваемых сигналов. Множество других факторов инвестирования вносят искажающие воздействия – помехи, что ведет к правильному восприятию того, каковы должны быть инвестиции, с некоторой вероятностью. Поэтому связь между составом основных фондов промышленности регионов и инвестициями в основной капитал промышленности может быть представлена в форме матрицы переходных вероятностей, которые математически и статистически характеризуют связь двух рассматриваемых явлений с точки зрения возникающих при передаче помех.

В процессе связи между составом основных фондов и инвестициями в основной капитал промышленности ансамбль состояния основных фондов преобразуется в ансамбль состояния инвестиций в основной капитал промышленности. Характер принятых сигналов от его источника – состояния основных фондов можно будет оценить по структуре инвестиций в основной капитал промышленности.

Итак, мы рассматриваем опыт α, состоящий в наблюдении за состоянием основных фондов промышленности, которое принимает вид распределения регионов по величине доли основных фондов промышленности. Опыт β состоит в наблюдении за поведением инвестиций в основной капитал промышленности и принимает вид распределения регионов по этому показателю. Неопределенность реакции субъектов инвестиционного процесса в регионах будет характеризоваться следующей аналитической записью    Ĥ(β)=−∑p(Вi)loq p(Вi), где p(Вi)   является долей регионов, осуществляющих инвестиции того или иного уровня в основной капитал промышленности. Поведение субъектов инвестирования в регионах зависит от исходного состояния основных фондов, то есть исходы β зависят от состояния α, что далее можно представить в виде матрицы переходных вероятностей.

Далее рассмотрим указанные формальные зависимости на положении дел в регионах в 2000 и 2003году. В 2000 году доля основных фондов промышленности находилась в диапазоне от 3% в Республике Алтай до 52,2% в Тюменской области. Одновременно доля инвестиций в основой капитал промышленности составляла 1,9% в Читинской области  и 68,6% в Тюменской области.

                                                                                             Таблица 1

Зависимость доли инвестиций в основной капитал регионов России от доли основных фондов промышленности в 2000 году

Доля основных фондов промышленности, %

Доля инвестиций в основной капитал промышленности, %

Всего

регионов, единиц (%)

18

36

54

72

13

67

33

 

 

6 (100%)

26

23

52

14

11

44 (100%)

39

0

19

48

33

27(100%)

52

0

0

33

67

3(100%)

Всего регионов

14(17%)

30(37%)

20(25%)

16(21%)

80(100%)

 

Распределение регионов по этим двум показателям позволяет составить  таблицу 1, в которой представлены условные вероятности инвестиций того или иного уровня (18%-72%) при условии, что доля основных фондов по регионам находится в интервале (13% - 52%). Безусловная неопределенность поведения субъектов инвестирования в регионах Ĥ(β)=−∑p(Вi)loq p(Вi) будет равна 1,9381 двоичных единиц. Условная неопределенность инвестиций, если доля основных фондов в регионах равна или меньше 13%, то Ĥa1(β)=0,9099. Для группы регионов с долей основных фондов промышленности равной или меньше 26% Ĥa2 (β)=1,7257. В группе регионов с долей основных фондов промышленности равной или меньше 39% Ĥa3 (β)=1,4923, а в группе регионов с долей основных фондов промышленности равной или меньше 52% Ĥa4 (β)=0,9099. Средняя условная неопределенность инвестиций в основной капитал промышленности при условии существующего распределения регионов по доле основных фондов промышленности в 2000 г. составила

ĤaŠ( β)=1/80(6*0,9099+44*1,7257+27*1,4913+3*,9099)=1,5561. Выявленная в результате сравнения средней условной неопределенности

ĤaŠ( β)=1,5561дв. единиц и безусловной неопределенности

Ĥ(β)= 1,9381 дв. единиц разница показывает, что доля основных фондов промышленности уменьшает на величину этой разницы (или на 24%) неопределенность инвестиционного процесса, то есть в каждом пятом случае доля основных фондов промышленности являлась определяющей в принятии решений об инвестировании в основной капитал промышленности. Причем, в группе регионов, где больше разница между безусловной и условной неопределенностью, роль доли основных фондов в принятии решений об инвестициях была более значительной.

Для определения степени влияния состава основных фондов на инвестиции в основной капитал промышленности используем метод разности долей как функции уровня переменной. Из данных таблицы 1 видно, что повышение доли основных фондов промышленности для одних регионов не явилось достаточным стимулом для активизации инвестиций в основной капитал промышленности (это относится к достаточно разнородной группе регионов, одна часть которой вполне преуспевающая: Москва и Московская область, а также Чукотка, другая часть, нуждающаяся в реконструкции и развитии: Брянская, Смоленская, Псковская, Тверская, Читинская области, а также республики Калмыкия и Северная Осетия).

Для группы из 23 регионов (доля фондов до 26%, а доля инвестиций до 36%), в которую входит Воронежская область, повышение доли основных фондов промышленности послужило средством роста вероятности доли инвестиций на 0,19(0,52-0,33). Однако надо заметить, что для этой группы регионов вероятность и далее повышать долю инвестиций в 1,64(23%/14%) раза ниже, чем вероятность откатиться назад. Действительно, в данной группе регионов объективный фактор состояния основных фондов промышленности не способствует инвестиционной активности, поэтому через использование других объективных и главным образом субъективных факторов возможно преодоление и создание благоприятных инвестиционных условий.

Из данных таблицы 1 мы видим, что влияние доли основных фондов на инвестиции в промышленности сталкивается с помехами разного характера и уровня. Если бы таких препятствий не было, то доля основных фондов прямо определяла(то есть доли  были бы равны) долю инвестиций в основной капитал промышленности этих же регионов. В некоторых группах регионов уровень помех настолько велик, что инвестиции не зависят от состояния и доли основных фондов промышленности.

В ряде регионов (Адыгея, Чечня, республики Марий Эл, Алтай и Чукотский а/о, Краснодарский край) ограниченная доля инвестиций в основной капитал промышленности полностью находится под влиянием неблагоприятного состава основных фондов и слабого субъективного фактора, неспособного преодолеть отмеченное влияние. Лишь в 11из 44 регионов, где доля основных фондов промышленности не превышает 26%, преодолено их негативное влияние в качестве объективного фактора. Это наблюдается в Калужской, Ростовской, Кировской, Амурской области, Хабаровском крае и особенно отмеченный позитив характерен для Белгородской, Костромской, Калининградской, Пермской и Сахалинской области.

Характер влияния состава основных фондов на инвестиционный процесс можно рассматривать как пропускную способность канала связи «структура основных фондов – инвестиции в основной капитал промышленности», которая зависит от матрицы переходных вероятностей.

В 2003 году влияние доли основных фондов на уровень инвестиций в основной капитал промышленности регионов России происходило в условиях, когда доля основных фондов промышленности была распределена в диапазоне от 6,9% в Еврейской автономной области, до 43,2% в Тюменской области, а доля инвестиций в основной капитал промышленности распределена от 7,3% в Москве, до 75,2% в Томской области. Соответствующая таблица 2 содержит данные об условных вероятностях совершения инвестиций того или иного уровня при условии изменения доли основных фондов промышленности в регионах.

 

                                                                                              Таблица 2

Зависимость доли инвестиций в основной капитал регионов России от доли основных фондов промышленности в 2003 году

Доля основных фондов промышленности, %

Доля инвестиций в основной капитал промышленности, %

Всего

регионов, единиц (%)

18

36

54

72

10,8

43

57

0

0

7(100%)

21,6

18

54

20

8

39(100%)

32,4

8

19

50

23

26(100%)

42,2

0

0

12

23

8(100%)

Всего регионов

12(15%)

30(37%)

22(27%)

16(21%)

80(100%)

 

Безусловная неопределенность поведения субъектов инвестирования в регионах, определяемая по формуле Ĥ(β)=−∑p(Вi)loq p(Вi)  В 2003 году составила 1,924 двоичных единиц. Условная неопределенность инвестиций, если доля основных фондов в регионах не превышала 10,8%, то Ĥa1(β)=0,9859. Для группы регионов с долей основных фондов промышленности не более 21,6% Ĥa2 (β)=1,6812. В группе регионов с долей основных фондов промышленности не боле 32,4% Ĥa3 (β)=1,7345, а в группе регионов с долей основных фондов промышленности равной  52% и более Ĥa4 (β)=0,5294. Средняя условная неопределенность инвестиций в основной капитал промышленности при условии существующего распределения регионов по доле основных фондов промышленности в 2003году составила:

ĤaŠ( β)=1/80(7*0,9859+39*1,6812+26*1,7345+8*,5294)=1,52.

Разница между 1,924 и 1,52 показывает, что доля основных фондов промышленности уменьшает на величину этой разницы (или на 26%) неопределенность инвестиционного процесса, то есть в каждом четвертом случае доля основных фондов промышленности являлась определяющей в принятии решений об инвестировании в основной капитал промышленности. В сравнении с 2000 годом влияние рассматриваемого фактора на инвестиционный процесс увеличилось. Причем, в группе регионов, где больше разница между безусловной и условной неопределенностью, роль доли основных фондов в принятии решений об инвестициях была более значительной.

Для определения степени влияния состава основных фондов на инвестиции в основной капитал промышленности используем метод разности долей как функции уровня переменной. Из данных таблицы видно, что повышение доли основных фондов промышленности для одних регионов не явилось достаточным стимулом для активизации инвестиций в основной капитал промышленности (это относится к достаточно разнородной группе регионов: Москва, Брянская, Тамбовская области, а также Чеченская республика, Калмыкия,  Северная Осетия, Еврейская а/о).

Для группы из 21 региона (доля фондов до 21,6%, а доля инвестиций до 36%), в которую входит Воронежская область, повышение доли основных фондов промышленности не послужило средством роста вероятности доли инвестиций на - 0,03(0,54-0,57). В 2003 году для этой группы регионов вероятность и далее повышать долю инвестиций несколько превысила вероятность откатиться назад. Действительно, в данной группе регионов объективный фактор состояния основных фондов промышленности не способствует инвестиционной активности, поэтому через использование других объективных и главным образом субъективных факторов возможно преодоление и создание благоприятных инвестиционных условий.

Из данных таблицы 2 мы видим, что влияние доли основных фондов на инвестиции в промышленности сталкивается с помехами разного характера и уровня. Если бы таких препятствий не было, то доля основных фондов прямо определяла (то есть доли  были бы равны) долю инвестиций в основной капитал промышленности этих же регионов. В некоторых группах регионов уровень помех настолько велик, что инвестиции не зависят от состояния и доли основных фондов промышленности.

В ряде регионов (Адыгея, Чечня, республики Марий Эл, Алтай и Чукотский а/о, Краснодарский край) ограниченная доля инвестиций в основной капитал промышленности полностью находится под влиянием неблагоприятного состава основных фондов и слабого субъективного фактора, неспособного преодолеть отмеченное влияние. D 2003 году увеличилась роль регионов (с долей основных фондов не более 32,4%), где уровень инвестиций превысил ограничивающее влияние уровня фондов.

 В итоге можно заключить, во - первых, безусловная неопределенность инвестиционного процесса в 2003 году снизилась с Ĥ(β)=1,9371 в 2000 году до Ĥ(β)=1,924 в 2003 году , что означает повышение роли базовых факторов инвестиций, во – вторых, условная неопределенность инвестиционного процесса в 2003 году снизилась по сравнению с 2000 годом более значительно, чем безусловная неопределенность инвестиций, а это означает, что роль сигнала о составе основных фондов в формировании инвестиций повысилась, в – третьих, сигнал о повышении роли состава основных фондов в инвестиционном процессе увеличился 0,381 в 2000 году  до 0,404 бит информации в 2003 году [1].

Литература

1. Рассчитано по данным: Яглом А. М. и Яглом И. М Вероярность и информация.-М., 1973; Ясин Е.Г.Теория информации и экономические исследования.-М., 1970; Регионы России: Стат. сб. Т.2.-М.,2001; Регионы России. Социально-экономические показатели.2004.-М.,2004.