Обучение

Learning

Образование

Education

Исследования

Research

Комментарии

Commentaries

e-mail: info@lerc.ru
блог: lerc.livejournal.com

«Проблемы региональной экономики»

Совик И.И.16.09.2017

ИНДИКАТОРЫ РИСКОВ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

При формировании и актуализации внутренних банковских рейтингов корпоративных заемщиков используются разнообразные информационные источники, позволяющие обнаружить индикаторы рисков. Форма представления большинства индикаторов риска заранее не регламентирована, как и момент их обнаружения. Чем раньше будет обнаружен индикатор риска, тем своевременнее и эффективнее окажутся действия банковского риск-менеджмента по его обработке. Основная задача индикаторов - дать информацию о существовании и активизации факторов рисков; область действия и спектр которых могут быть  очень широкими. Использование нерегламентированной информации  в системе банковского риск-менеджмента предполагает их группировку, классификацию и ранжирование индикаторов угроз (таблица).

Источниками информации при обнаружении индикаторов рисков  выступают:

корпоративный заемщик, предоставляющий регламентные и запрашиваемые  риск-менеджером данные;

внутренние  подразделения банка: служба  экономической безопасности, юридическая  служба;

внешние организации: коммерческие банки, кредитные бюро, судебные органы,  ФОМС, службы Государственной статистики, Пенсионного фонда РФ, страховые компании, государственные органы;

платформа  Equifax Interbank Fraud Prevention Service  межбанковская система противодействия мошенничеству, позволяющая выявлять несоответствия  в клиентских данных и предупреждение мошеннических действий со стороны заемщиков.

Создание и постоянное пополнение «базы знаний» об индикаторах риска, источниках их обнаружения и степени угрозы того или иного фактора    мы связываем с краудсорсингом - движением по  вовлечению сотрудников в решение стратегических задач. Это движение получает все большее распространение в коммерческих банках. В контексте нашего исследования краудсорсинг позволяет организовать  эффективное коллективное использование практического опыта риск- менеджмента,  в том числе в части выделения индикаторов рисков кредитоспособности корпоративных заемщиков и их информационных источников и определения степени угрозы. Включение в проект краудсорсинговых мероприятий раздела, касающегося проблем риск-менеджмента  корпоративных заемщиков позволит обеспечить формирование максимально полной базы знаний и обеспечить  коллективный  доступ   к теоретическим и эмпирическим  решениям, успешность которых подтверждена практически.

 

Таблица - Группировка  индикаторов риска кредитоспособности

корпоративных клиентов  (фрагмент)

Фактор риска

Степень угрозы

1.Риски  деловой   репутации заемщика

1.1 Непродолжительный срок фактической деятельности   организации ( не превышает  шести месяцев, 1 года )

0,8 - просрочка

1.2. Негативная информация о   деловой репутации заемщика(учредителях,  аффилированных лицах, дочерних организациях, топ-менеджерах, компании)

0,5 -проблема

 1.3Негативные события в  кредитной истории собственников бизнеса

0,4-контроль

1.4 В деятельности заемщика происходит частая смена собственников, директора и главного бухгалтера....

0,4 - контроль

2. Риски непрозрачности деятельности заемщика

2.1 Отсутствие    в представленных документах информации  о реальных собственниках бизнеса

0,5-проблема

2.2 Наличие аффилированных лиц

0,5-проблема

2.3Наличие иностранных организаций /граждан в составе учредителей/акционеров/реальных собственников бизнеса

0,4 - контроль

2.4 Осуществление  деятельности  через  офшорные компании

0,6-проблема

3. Риски собственников и топ-менеджмента

3.1 Топ-менеджеры  не имеют опыта работы в сфере деятельности 

 

3.2 Наличие плохой кредитной истории собственников бизнеса (физических лиц).

 

3.3 Нежелательные для банка изменения в составе собственников либо высшего менеджмента заемщика.....

 

4. Риски деятельности заемщика

4.1Отсутствие  стратегического направления развития компании или срывы в реализации стратегии заемщика

 

4.2Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате...

 

Система индикаторов рисков кредитоспособности корпоративных клиентов должна консолидироваться в итоге в объединенную риск-платформу, составляющую основу менеджмента рисков ОАО Сбербанк РФ. Модульность платформы позволяет организовать  независимую разработку отдельных продуктов, в том числе системы индикаторов риска и  базы знаний вариантов обработки рисков кредитоспособности корпоративных клиентов.

Важным аспектом краудсорсинговых сессий является,  во-первых, возможность для участников продемонстрировать свой профессионализм, что учитывается при кадровых перестановках;

 во-вторых, создание условий для развития организационной культуры в направлении ее инновационного характера.

Подчеркнем особенности краудсорсиннга, значимые для формирования  организационной культуры инновационного типа:

1) формирование горизонтальных связей менеджерами,  участвующими в интегрируемых бизнес-процессах;

2) повышение степени самоуправления с перераспределением функций управления в иерархической системе и переносом прямой ответственности на первый(базовый) уровень;

3) повышение требований к уровню квалификации (степени компетентности) менеджера базового уровня

4) введение сплошного контроля за решениями менеджера базового уровня по выбору параметров бизнес-события из зоны ответственности;

5) развитие личностных качеств, связанных с умением принимать  решения в реальном времени при поддержке имеющихся технологий.

Практическое применение предложенных нами индикаторов рисков кредитоспособности заемщиков требует продолжения  поиска  научно-методических решений следующих основных задач:

1) формулирование однозначно интерпретируемых качественных индикаторов риска;2) трансформация качественного индикаторов в количественную форму; 3) обобщение и интеграция оценок угроз и обработка риска с формированием вариантов управленческих решений.

В результате достигается универсальность, адаптивность и оперативность  процедур управления рисками кредитоспособности корпоративных заемщиков.

Необходимую динамичность процессу оценки рисков кредитоспособности корпоративных клиентов коммерческого банка  придает предлагаемый нами специальный инструментарий преобразования нерегламентированной информации, несущей существенную информацию об изменениях. Такие сведения притекают сотрудникам банка  из различных источников оперативно, но случайно и в виде неструктурированного «облака», что затрудняет их использование в целях управления. Без специального инструментария преобразования такой информации  большая часть данных, полезных для сокращения асимметрии информации о корпоративном заемщике,  выбывает из участия в выработке управленческих решений, снижая тем самым качество менеджмента рисков,  ставя его в зависимость от опыта и качества деятельности менеджеров.

В теории и практике, как отечественной, так и зарубежной предлагается достаточный  методический арсенал оценки качественных индикаторов рисков. Решение проблемы управления неопределенностью в отношениях с корпоративными заемщиками  на основе нерегламентированных данных и ментальных образов событий предлагаем провести, адаптируя средства скоринговых моделей, успешно зарекомендовавших себя в банковской практике розничного кредитования. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. При управлении неопределенностью в отношениях с контрагентами - промышленными организациями наблюдается ситуационное и объектное сходство между банками и субъектами хозяйствования.

Сравнивая экспертные и скоринговые методы оценки рисков контрагента, можно утверждать, что последние обладают большей точностью и объективностью, в то время как экспертные методы слишком ориентированы на негативные факторы, приводят к одним и тем же результатам независимо от того, кто ими пользуется, и пр. Оценка качественных индикаторов риска на основе скоринговых моделей в настоящее время признается наиболее перспективным методом управления неопределенностью в отношениях с контрагентами. Это позволяет предложить использование скоринговых моделей, апробированных в банковских технологиях в течение ряда лет, для формирования и актуализации оценки риска корпоративного заемщика коммерческого банка.  При этом скоринговая оценка контрагента интерпретируется как характеристика актуальных тенденций деятельности и вероятности полного исполнения обязательств по привлекаемому заимствованию.

 

 

Яндекс цитирования